Современный подход к управлению рисками в НФО (день 1)

О семинаре

Курс важен для: руководителей и специалистов НФО.

О курсе: Риск является интегральной частью финансового посредничества. В то же время системное управление рисками остается нерешенной проблемой для финансового сектора.

Динамика развития рынка неизбежно изменяет профиль риска финансовых организаций. Часто финансовые организации не осознают важность выявления и оценки рисков при изменения на финансовых рынках, в продуктах и услугах, моделях доставки услуг, технологиях. С введением риск-ориентированного подхода Банка России к оценке деятельности финансовых организаций важность управлением рисками значительно повысилась.

УЦ "Профтест" подготовил уникальный курс повышения квалификации состоящий из 2 занятий.

Цели курса: Сформировать системное понимание, умения и навыки, необходимые для разработки и внедрения мероприятий по снижению рисков, построения комплексной модели риск-менеджмента в НФО.

По итогу курса вы:

• структурируете знания в отношении классификации рисков
• получите практические навыки идентификации и систематизации рисков
• узнаете, как фиксировать риски
• овладеете основными навыками расчета операционных и финансовых рисков
• сможете составлять матрицы (карты) рисков
• поймете, как реагировать на риски и снижать их
• приобретете навыки использования данных финансовых отчетов в своей работе
• приобретете навыки разработки процедуры контроля рисков

В программе семинара

Модуль I. Введение в риск-менеджмент

1. Понятие риска, его виды.
2. Анализ рисков и методики их оценки. Методы управления рисками, способы их снижения.
3. Требования Базового стандарта по управлению рисками в НФО.
4. Обязательные к управлению виды риска. Понятие существенности.
5. Раскрытие информации о рисках.

Модуль II. Организация СУР в НФО

1. Внедрение СУР в деятельность НФО.
2. Основные принципы организации СУР. Разграничение полномочий.
3. Внутренние нормативные документы, которые должны быть приняты в НФО.
4. Формирование отчетности по рискам для руководства и собственников. Построение карты рисков, матрицы рисков.
5. Оценка эффективности управления кредитными рисками.

Модуль III. Кредитный риск

1. Ключевые понятия при управлении кредитными рисками.
2. Понятие дефолта. Выбор определений дефолта в зависимости от программ кредитования. Понятие обесценения.
3. Методы оценки кредитного риска: особенности оценки юридических и физических лиц (бальная оценка, ПДН, оценка финансового положения).
4. Показатели качества заемного портфеля и портфельный анализ.
5. Влияние РВПЗ на кредитный риск.
6. Учет кредитного риска при формировании политики кредитования.

Модуль IV. Риск ликвидности

1. Понятие ликвидности, объекты и факторы ликвидности.
2. Методы оценки риска ликвидности.
3. Показатели ликвидности: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности и их экономический смысл.
4. Обязательные нормативы ликвидности.
5. Регулирование риска ликвидности: формирование лимитов.
6. Инструменты контроля за риском ликвидности.

Модуль V. Операционный риск

1. Понятие операционного риска, источники его возникновения.
2. Причины возникновения операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий.
3. Методы выявления операционных рисков. Определение существенности событий и возможного ущерба.
4. Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям.
5. Методы снижения операционных рисков и непрерывность деятельности.

Модуль VI. Управление правовым и иными видами рисков

1. Понятие правового риска, основные факторы его возникновения.
2. Виды иных рисков, их понятия, факторы возникновения.
3. Подходы к оценке и измерению правового, репутационного и стратегического риска.
4. Регуляторный риск, его оценка и измерение, взаимосвязь с иными видами рисков.
5. Подходы к оценке и измерению рыночного и процентного рисков.
6. Оценка уровня существенности при выборе видов риска.
7. Управление правовым и иными видами рисков.